Image of Pengujian Anomali Pasar : Day Of The Week Effect Pada Saham Lq-45 Bursa Efek Indonesia
Bookmark Share

Art Original

Pengujian Anomali Pasar : Day Of The Week Effect Pada Saham Lq-45 Bursa Efek Indonesia

ay Of The Week Effect, yaitu suatu anomali yang menyebabkan return hari penutup perdagangan dengan hari perdagangan cenderung berbeda adalah salah satu anomali pasar yang melanggar konsep pasar modal efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan fenomena Day Of The Week Effect Bursa Efek Indonesia. Pengujian dilakukan dengan metode CAR (Cumulative Abnormal Return) dengan variabel deskriptif statistic dan Uji Wilcoxon Signed Rank Tes. Berdasarkan hasil pengujian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return saham hari perdagangan dengan hari penutup perdagangan pada perusahaan LQ45 Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian Agustus 2023-Januari 2024.

Availability
#
Manajemen (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) Manajemen 332.6 Sar P
243807
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Manajemen 332.6 Sar P
Language
Indonesia
NPM
205210419
Publisher
Manajemen : Universitas Islam Riau.,
Keyword(s)
pasar efisien
day of the week
return saham
Other Information
Petugas
Handi
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment