Art Original

Analisis Perbandingan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Saham Pada Sektor Keuangan Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Pilpres Ri 2019

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity saham di sekitar peristiwa pengumuman pilpres RI tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah data skunder berupa harga saham perusahaan sektor keuangan dan IHSG harian 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode pengujian yakni Uji Normalitas dan Uji Wilcoxon 2 Related Samples Test sebagai alat analisis. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sebanyak 54 sampel perusahaan. Adapun hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata Abnormal Return dan Trading Volume Activity saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman pilpres RI 2019. Hal ini dapat dikatakan bahwa peristiwa politik tersebut mengandung informasi dan membuat investor bereaksi.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Manajemen 389.6 Yan p

Language

NPM

165210058

Publisher

Manajemen : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

: Abnormal Return dan Trading Volume Activity

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment