ANALISIS PREDIKSI HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA DAN GARCH PADA PERUSAHAAN BUILDING CONSTRUCTION DI BEI

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan kedua metode peramalan yaitu ARIMA dan GARCH serta untuk mengetahui metode manakah yang lebih akurat. Data yang digunakan adalah data bulanan saham PT ADHI yang telah dipublikasikan oleh perusahaan di website. ARIMA dan GARCH merupakan metode peramalan yang menggunakan data timeseries. Harga saham merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan keputusan invetasi, sehingga diperlukan metode peramalan yang mampu menangkap pola tren sekaligus volatilitasnya. Tahapan analisis dimulai dari uji stasineritas data, identifikasi model ARIMA terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA yang terpilih mampu memberikan prediksi jangka pendek yang baik terhadap pergerakan harga saham, sementara model GARCH efektif dalam memodelkan volatilitas return. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor, analis, maupun pihak perusahaan dalam memproyeksi pergerakan harga saham, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji metode peramalan deret waktu di pasar modal Indonesia.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

NPM

185210746

Publisher

Manajemen : Universitas Islam Rau., 2025

Keyword(s)

Kata Kunci : Harga Saham, PT Adhi Karya (Persero)

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment