Text

ANALISIS ANOMALI PASAR MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA SAHAM INDEX IDX30 DI BURSA EFEK INDONESIA

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya Monday Effect dan Weekena Effect pada saham Index IDX30 di Bursa Efek Indonesia serta manfaat yang didapatkan. Metode analisis data menggunakan data time series dengan mengambil sampel data harga saham harian selama periode Januari- Desember 2023. Metode analisis ang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif menggunakan Uji Independent sample t-test menggunakanSoftware Statistical Package For Social Science (Software SPSS 25.0 for Windows). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return saham. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh rata-rata return di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan tidak terjadinya efek hari Senin namun ditemukannya efek akhir pekan di saham Index IDX30 yang terdaftar di Bursa Efck Indonesia periode 2023.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Manajemen 381.1 Dev a

Language

Indonesia

NPM

215210640

Publisher

Manajemen : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

return saham
Monday Effect dan Weekend Effect

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment