Text

Pengaruh Reshuffle Kabinet Tahun 2025 Terhadap Abnormal Return Saham Di Indonesia

---

Reshuffle kabinet merupakan salah satu peristiwa politik yang dipilih oleh kepala pemerintahan seperti presiden sebagai solusi untuk memperbaiki kinerja para menteri dalam kabinetnya. Diketahui bahwa informasi mengenai peristiwa ini memicu reaksi para investor di pasar saham Indonesia. Abnormal return dapat diakibatkan oleh perubahan proses pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh hal ini. Menganalisis respon dan variasi abnormal return di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehari sebelum dan sesudah reshuffle kabinet 2025 merupakan tujuan dari penelitian ini. Objek penelitian ini adalah return saham yang diperoleh melalui website resmi keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh saham yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 520 perusahaan. Penelitian ini mengukur respon pasar terhadap peristiwa reshuffle kabinet dengan menggunakan metodologi studi peristiwa. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji paired sample t-test, dengan menghitung data abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah Reshuffle Kabinet Tahun 2025.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Manajemen 332.6 Khu p

Language

Indonesia

NPM

225210406

Publisher

Manajemen : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Abnormal Return
Peristiwa Politik
Reshuffle Kabinet
Pasar Saham
event study

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment