Text

ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SECURITY RETURN VARIABILITY SEBELUM DAN SESUDAH PUNCAK KONFLIK GEOPOLTITIK ISRAEL DAN IRAN JUNI 2025 PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DI BURSA EFEK INDONESIA

---

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return, trading volume activity, dan security return variability pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai reaksi pasar modal terhadap konflik geopolitik Israel dan Iran Juni 2025, dengan periode pengamatan 36 hari (12 hari sebelum, 12 hari saat, dan 12 hari sesudah konflik). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Event Study. Pengambilan sampel ditetapkan dengan teknik purposive sampling. Menggunakan metode analisis deskriptif dan Uji beda Hipotesis Wilcoxon Signed Rank Test. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam pengembalian abnormal, aktivitas volume perdagangan, dan volatilitas pengembalian sekuritas antara periode sebelum dan saat konflik. Namun, perbedaan signifikan terindentifikasi dalam abnormal return dan trading volume activity antara periode selama dan sesudah konflik, serta antara periode sebelum dan sesudah konflik. Security return variability hanya menunjukkan perbedaan signifikan antara periode sesudah dan sebelum konflik.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Manajemen 651.5 Nur a

Language

Indonesia

NPM

225210483

Publisher

Manajemen : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Return
Trading Volume Activity
Security Return Variability

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment