Text

ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, BID-ASK SPREAD DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return, bid-ask spread, dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan event study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 2021, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga diperoleh 8 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa harga saham, volume perdagangan, serta bid dan ask price dengan periode pengamatan selama 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah stock split Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, serta uji hipotesis menggunakan Paired Sample T-Test dan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah stock split dengan nilai signifikansi sebesar 0,030 (< 0,05). Sementara itu, bid-ask spread dan trading volume activity tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,735 dan 0,123 (> 0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa stock split dalam bentuk perubahan abnormal return, namun tidak diikuti oleh perubahan likuiditas pasar yang diukur melalui bid-ask spread dan trading volume activity.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Manajemen 651.5 Nad a

Language

Indonesia

NPM

225210642

Publisher

Manajemen : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Abnormal Return
Trading Volume Activity
Bid-Ask Spread
Stock Split

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment