Text

ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA DEMONSTRASI DPR RI TANGGAL 25 AGUSTUS 2025 PADA HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami reaksi pasar modal terhadap peristiwa sosial dan politik yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Peristiwa yang dikaji adalah demonstrasi DPR RI tanggal 25 Agustus 2025 yang menimbulkan ketidakpastian di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan Cumulative Abnormal Return (CAR) saham sebelum dan sesudah peristiwa pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study. Sampel penelitian sebanyak 956 perusahaan dengan periode pengamatan selama 7 hari (H-3 sampai H+3). Analisis data meliputi perhitungan CAR, statistik deskriptif, dan uji hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada H+1, namun terdapat perbedaan yang signifikan pada H+2 dan H+3. Hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa demonstrasi memiliki kandungan informasi yang mempengaruhi reaksi investor, meskipun tidak secara langsung pada hari pertama. Dengan demikian, peristiwa tersebut berpengaruh terhadap reaksi pasar modal dalam jangka pendek.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Manajemen 651.5 Fir a

Language

Indonesia

NPM

225210657

Publisher

Manajemen : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Demonstrasi
Cumulative Abnormal Return (CAR)
Bursa Efek Indonesia;
Reaksi Pasar

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment