Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity saham di sekitar peristiwa pengumuman pilpres RI tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah data skunder berupa harga saham perusahaan sektor keuangan dan IHSG harian 5 hari sebelum…